神永正博

不透明な時代を見抜く「統計思考力」 著：神永 正博 ¥1,680 2009/04/15

読書メーターの検索が動かないのでこっちにメモ。学力低下は錯覚だったという本も出しているんで、そういうような話。

株式市場のオプション計算式とかでは、市場が正規分布系であることを仮定しているが、実際はべき分布であり、この場合テールの厚みが全然違う。正規分布を仮定するとまず起こらないようなこともたまには起きるのが現実の市場だ。というのは現場ではいまさらな話なのだろうが、ともあれ下手に最悪のリスクを見積もってはいけないってことだろうな。もともとなにが起きても不思議はない不確実性の上に輪をかけて、たぶん素人が思いつく統計手法推定よりは起こりやすいロングテールを持つのが市場と思っておくべし。